ECB bude vyvíjet tlak na banky, aby poskytovaly údaje o likviditě na týdenní bázi

Evropská centrální banka výrazně zpřísní monitorování likvidity poté, co řada bank-runov ve Spojených státech a Švýcarsku vyvolala obavy z rizika, kterému se podle mnoha úřadů dosud věnovala malá pozornost.

Podle lidí obeznámených s touto záležitostí, kteří si nepřáli být jmenováni, protože diskuse jsou neveřejné, chce ECB, aby komerční banky každý týden předkládali statistiky o svých likviditních rezervách v členění podle splatnosti a typu klienta.

Mnoho bank a úřadů bylo podle těchto zdrojů zaskočeno, když klienti Credit Suisse a Silicon Valley Bank začali hromadně vybírat své vklady, což ECB přimělo k prošetření takové zvýšené aktivity. Podle nich tento krok svědčí spíše o požadavku na více informací, které ECB požaduje.

Letošní krachy bank ukázaly, jak rychle se mohou věřitelé zhroutit, pokud náhlá změna nálady přiměje klienty k výběru vkladů. Evropské regulační orgány stále častěji pochybují o tom, zda věnovaly dostatečnou pozornost otázkám likvidity, a zpřísňují dohled, aby zaplnily zjevné mezery ve znalostech o bankách spadajících pod jejich pravomoc.

Ačkoli ECB začala na konci roku 2021 tlačit na banky, aby likviditu podrobněji zkoumaly, protože zvýšená inflace naznačovala rostoucí náklady na financování, někteří vysocí úředníci uvedli, že stále nemají úplný přehled.

"Evropský orgán pro bankovnictví nedávno zdůraznil, že orgány dohledu musí od bank shromažďovat dodatečné a častější informace o likviditě," řekl agentuře Bloomberg mluvčí ECB. "Zatímco banky v eurozóně mají dobrou likviditu, ECB nyní zvažuje, jak postupovat."

Důraz ECB na splatnost a typ klienta vychází z událostí v Credit Suisse a bance Sillicon Valley, které ukázaly, že velké nepojištěné jednodenní vklady jsou velmi volatilní. Vzhledem k tomu, že nepojištění vkladatelé mají v případě krachu banky mnohem větší pravděpodobnost, že o své peníze přijdou, než pojištěni vkladatelé, je pravděpodobnější, že si své peníze vyberou i při minimálních zátěžových signálech, zatímco jednodenní vklady lze vybrat kdykoli.

Podle těchto lidí ECB možná začne ještě v letošním roce vyžadovat od bank údaje na týdenní bázi, ale žádné formální rozhodnutí zatím nepadlo. Zprostředkované vklady, které podle některých orgánů představují vyšší riziko úniku, budou téměř jistě zahrnuty do rozsáhlejších operací sběru dat.

Tento postup by ECB pomohl při rozhodování, zda by se na konkrétní banky měly vztahovat zvýšené požadavky na likviditu. Řada významných autorit veřejně vyzvala ke zvýšení tzv. ukazatele krytí likvidity (dále jen “LCR”) nadměrně exponovaných podniků.

ECB uvedla, že se v rámci svého každoročního hodnocení zranitelnosti bank zaměří na likviditu a že vyšší požadavky na LCR jsou potenciální možností.

LCR je požadavek, podle kterého musí banky držet objem vysoce kvalitních likvidních aktiv, který postačuje k financování odlivu hotovosti po dobu 30 dnů. Všechny evropské banky jsou povinny udržovat tento ukazatel nad 100 % a větší instituce tento podíl obvykle pravidelně zveřejňují.

V době před výzvami ECB řekl jeden z vysoce postavených bankéřů agentuře Bloomberg News, že jeho společnost přezkoumala své předpoklady o tom, jaká bude nabídka vkladů v době napětí, a také to, zda konkurenční banky nenabízejí lepší úrokové sazby. Bankéř, který si nepřál být jmenován, protože hovořil o interních záležitostech, očekává, že ECB bude prosazovat konzervativnější výpočet tzv. doby přežití, nejmenovaného ukazatele, který má doplnit LCR.